家族基金爆倉|細數史上魔鬼交易員劣迹 Bill Hwang累瑞信未算最慘

更新時間 (HKT): 2021.04.06 17:06
曾成立老虎亞洲的Bill Kwang,是對沖基金傳奇人物羅伯遜(圖)旗下老虎基金分支。

老虎系對沖基金經理Bill Hwang累瑞信慘蝕47億美元,抹去一年利潤,連同其Archegos Capital 150億美元資產淨值單日被蒸發,可算是新一代的魔鬼交易員。

翻查歷史,以虧損金額計,Bill Hwang絕對是數一數二的魔鬼交易員,但導致單一虧蝕最大的交易員,為2000年因賣空科技股而虧蝕的老虎基金(Tiger Management)創辦人羅伯遜Julian Robertson,當年他旗下的基金由1998年價值230億美元大幅虧蝕至2000年的60億美元,兩年內慘蝕170億美元,最終在科網泡沫爆破前被迫關閉。

2008年,Jérome Kérviél在未獲授權的情況下,斥巨資進行歐洲股票衍生產品交易,導致法興銀行(Société Générale)虧損約71億美元;2005年颶風卡特里娜及莉塔先後襲擊美國,基建設施受嚴重破壞,天然氣價格升近3倍,持有多頭合約的交易員Brian Hunter大賺,並繼續增持期貨,但2006年天然氣價格倒頭下跌,累計虧損達65億美元,更導致其Amaranth基金破產。

另一經典魔鬼交易員案為1995年的Nick Leeson,他堪稱史上最惡名昭彰交易員,他擔任英國歷史最悠久商業銀行霸菱銀行(Barings Bank)期間,在市況平穩時偽造買賣紀錄,買入大量跨式期權合約,可是翌日日本發生阪神大地震,全球股市遭殃,而他試圖補回他的損失,再加注賭日經指數會止跌回升,令虧損更嚴重,最終蝕了銀行10多億美元,超過銀行8.6億美元的價值,直接令這間逾200年歷史的銀行倒閉,而Nick Leeson亦被判處6年半的有期徒刑。

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