證監歐達禮:Archegos事件可測試市場改革力度

更新時間 (HKT): 2021.05.13 17:29

身兼國際證券事務監察委員會組織(IOSCO)主席的香港證監會行政總裁歐達禮,周一在國際掉期及衍生工具協會年度會議上,再次提到對沖基金Archegos爆倉事件。他表示,雖然Archegos為單一個別事件,沒有明顯的系統性影響;但從監管角度,此事可測試金融海嘯後的市場改革力度是否足夠,及要求IOSCO作出跟進。

歐續指,為提高場外衍生工具市場的透明度,以及減低有關的交易對手風險,各金融中心在2008年金融海嘯後建立資料儲存庫(TRs),助監管機構偵測衍生品活動的系統性風險,及潛在的不當行為,金融機構均須遵守這些國際標準,而Archegos事件則可評估TRs的力度是否足夠。

他表示,IOSCO和金融穩定委員會(FSB)正在就測試投資基金的流動性和贖回壓力制定工作流程及內容。他表示,正關注資金擠兌出逃現象(dash for cash)為基金市場帶來巨大壓力,衍生品市場在此期間的追加保證金的規模異常地龐大。 甚至在某些情況下,初始保證金要求增加了100%以上。 他表示將研究在極端情況下的保證金率變化所引伸的問題,反映在監管框架上。

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