源馬友筆|一注到尾?逢高減?小注怡情?人工智能bot幫你搵策略(源馬)

更新時間 (HKT): 2021.05.17 00:00

股海浮沉,揀股指標幾百個,但與其一直睇RSI、SMA、MACD、陰陽燭穿頭破腳……睇到頭都暈,然後實際落場損手爛腳,乖乖做被割的韭菜,何不先用現今進步的電腦,先分析股票性質?源馬就嘗試製作具AI強化學習機制的Python AI bot,再用多隻樣本股票,讓AI bot學習如何控制倉位,最大化回報。落場前跑一跑分,或可作落注前的參考。

TL;DR:Python AI bot在完全不預測股價走勢下,訓練成果尚算理想,可參考文尾列表,作為第一步的半完成品,算可堪一用。不過時間限制,每個樣本500回合的訓練暫見不足,估算2000回合會有較準確結果。bot完整source code已上載GitHub,可到文尾blog連結查找,懂programming的朋友可以自行修改訓練。

在總結結果之前,先簡單介紹AI bot運作,bot完全不預測股價走勢,追揸沽決定完全隨機,AI則負責學習不同倉位應作甚麼行動。重複訓練後,再以熱量圖打印出AI Bot的記憶。因時間關係,目前只訓練500回合,但熱量圖pattern的形式已見雛型。

靠顏色辨認好壞股

熱量圖中越紅的方格代表AI bot獲得越多獎勵(贏錢)嘅倉位,越藍反映獎勵最少的倉位,爆升股Apple、Tesla、港交所(388)、騰訊(700)等的熱量圖,右下方都偏向紅色,代表電腦記憶中買貨是較佳選擇。熱量圖垂直的 Y 軸代表電腦作決定時的持倉水平,每格一成,第一格代表10%持倉以下,第二格代表10%至20%持倉。橫向的 X 軸代表改變去到哪水平持倉,同樣是每格一成。當XY相同。譬如X1Y1、X2Y2、X3Y3……代表持倉不變,而這些方格左面代表沽貨到該水平(的獎勵,以顏色代表),右面則是增持到該水平(的獎勵,以顏色代表)。

長坐股代表:港交所

港交所熱量圖是藍紅最為分明的一張,代表bot無論在甚麼持倉水平,沽貨(左側)都會獲得不快經驗。程式的獎勵機制中,若沽貨後股價上升,bot會獲得負獎勵,也即懲罰,於是構成左上方一片藍。

炒騰訊要知進退

相比港交所,騰訊熱量圖左上方較港交所偏向紅,代表電腦的經驗是沽貨也有一定獎勵,雖然較買貨(右側)少。騰訊熱量圖較特別是X7Y7,在70%至80%持倉不動作會獲得很多懲罰,反而選擇較燈的位置較好,如向右加貨至X8或X9兩格(即80%至100%持倉水平),或沽貨至X5(50%-60%)、X6(60%-70%),都是愉快的體驗。至於實際加倉抑或減,似乎需要更多的訓練回合讓bot學習。

逢高沽:香港電訊

穩健派的公用股香港電訊(6823)意外地和爆升股帶給bot近似的記憶,訓練期內其股價表現並特別不出眾,約5年累計升28%,AI bot 500次培訓平均錄賺27.62%回報,表現相約。根據熱量圖,X8和X9(即最高兩行,代表80%至100%持倉),保持持倉不變(即X8Y8、X9Y9兩格)都不是好選擇,相反左邊更偏向紅色,即電腦學到的經驗,當股價上升,令持倉佔比增高至該水平後,沽貨是會獲得較多獎勵。

附帶一提,這是香港電訊500回合訓練結果,藍線代每回合總資產結餘。AI bot在約莫30至40回合時,已發展出大致的策略,藍線非常穩定,但在450回合左右,它開始感到舊策略回報不及理想,就嘗試修正策略,導致表現大幅波動。從代表回合結束時持貨總價值的灰線,看到AI bot開始嘗試減少持貨,若有更多回合,相信之後會再趨平穩。

心猿意馬的嘉年華郵輪

嘉年華郵輪(CCL)的最紅點位於X6Y6及X7Y7,代表bot喜歡維持60%至80%持倉,但右下方並不像前面強勢股一遍紅,代表不妨入市,但重槌還是審慎一下好。考慮到CCL是疫情重傷股,疫情時由40美元急瀉至不足10美元,bot有這種紀憶已算很不錯。X8Y5較紅的意思是,股價下跌令持倉降至Y5(50%至60%)水平後,bot會追貨至X8(80%至90%)水平。

以CCL這股票來說,500回合訓練並不足夠,從訓練結果圖可以見到藍線波幅仍很大,不過代表所有回合平均值的橙線亦在緩慢上升,代表bot的成績越來越好。

下跌股特色:AI低持倉

就下跌股份而言,AI bot都發展出低持倉的策略,當紅點位於越左下方時,意味AI學懂了低持倉才會獲得較高獎勵。不過高獎勵並不一定意味高回報,因為程式設定了沽貨後一段時間,股價真的下跌也會獲得獎勵,類似股民「好彩早咗走」的心理。但看到AI bot有這種記憶,還是小注怡情較好。

個別股票單靠500回合訓練是不足夠的,如美股fslr在500回合訓練後,傾向維持7成倉位,但2000回合訓練的結果就很不同,bot改為傾向維持3成持倉,並同時發展出較明顯(也較保守)的策略,下期會集中分析fslr。但看到bot傾向低倉位時,大家落注時就要多一層考量了。

下圖補上各測試樣本的表現比較。總體而言,面對強勢股AI能追貼股價升幅,波動較少的股票則能略為跑贏,而對暴跌股,AI bot亦能潔身自愛,大幅減低損失。這比較表有一完全隨機作買賣的「散戶對照組」,主要用作比較會不會出現「亂買都跑贏你」,高表現但毫無意義的跑分。另外,如果大家有炒股python小工具想製作,不妨到tg group提出,可以在這專欄為大家製作。

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