源馬友筆|用Tesla升跌情境trade港視 贏All in長坐多3成(源馬)

更新時間 (HKT): 2021.06.07 00:00

上期試過用bot按指標模擬交易,今期我們將再製作程式,找尋哪些指標值得參考。不過這裡只簡單檢視SMA線、RSI和MACD,程式本身已夾帶如陰陽燭組合等較多指標,有興趣的讀者可自行下載修改作比較。

TL;DR:程式的分析的方法仍是非常初步,採用的指標亦較少,但概括講,不同股票顯然有不同特質,同一種買賣操作模式,在A、B股票上效果可能很好,但放到C股票就普普通通;同時同一情景,在A股票是買入訊號,在B股票亦可以是賣出訊號,似乎難一概而論。

今期會用另一個analyzer.py程式,統計SMA線、RSI和MACD的各種組合出現後,股票隨後升跌的次數,篩選出一些組合再放到python bot裡模擬交易backtesting,檢視成績。結果頗出人意表:同一套操作模式在不同樣本中表現可以非常飄忽。

使用analyzer分析Tesla升跌勢情境,會得到5組以數字代表的升勢情境,和3組跌勢情境,再放到回測工具測試,不意外發現「Tesla模式」在處理部份強勢股時表現不俗,在Tesla、港交所(388)都能相當追貼股票本身升幅,而港視(1137)的backtesting更跑贏股價本身,回報9.06倍,較同期港視升6.81倍多3成。

而如果用港視的升跌勢情境作測試,結果是bot在有「貓紙」下,回報擴大至10.77倍,而Tesla、港交所的成績亦略略高於股票本身表現。不過無論是「Tesla貓紙」抑或「港視貓紙」,處理下跌股時,表現就相當遜色。

用迪士尼的升跌情境backtesting,詭異地First Solar的結果非常良好,First Solar期內升60%,backtesting回報有142%,但其他樣本中則不算突出。

不過隨後測試並不理想,analyzer曾經有版本是用全部樣本生成升跌勢情境,究其原因,是同樣的情景,可在Tesla、Apple、嘉年華郵輪等是升勢情景,但到了SQQQ和數碼通等卻是跌勢情況;而若再加入更多指標精細化情境,會導致情境數量幾何級增加,曾試過1200交易日分割出900個情境,所以除非大幅增加樣本數目,否則分析會缺乏統計學意義,這個測試只好暫停。

最後解釋一下情境編碼的生成,程式檢查技術指標時會生成一系列如 [是, 是, 否, 是, 否] 的序列並變成11010形式的編號(程式檢查9個指標,這裡用5個說明),然後轉成方便人類閱讀的10進制。如Tesla其中一個升勢編碼355轉成二進制就是101100011,對應9個問題便是「現價高過5日線?是」、「5日線高過10日線?否」、「10日線高過50日線?是」………如果你用anaconda執行程式,在console裡打「flag(355)」就能查閱詳細資料。

源馬友筆blog(bot可到GitHub下載)

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